Từ các sản vật nông nghiệp dễ có đến hàng nghìn loại bánh, kẹo hoặc hơn nữa được làm ra ở các vùng quê Việt Nam. Bánh chưng, bánh dầy thì đã trở thành bánh của cả dân tộc. Nhưng cũng có những loại bánh được gắn liền với từng vùng quê nơi sinh ra nó như: bánh đậu xanh Hải Dương, mè xửng Huế, bánh phu thê, bánh xèo, kẹo dừa, kẹo cu đơ. Bánh cáy cũng là một loại bánh dân dã mà ngoài quê lúa Thái Bình thì chưa thấy ở đâu có.
Ngay cả ở trong tỉnh Thái Bình, chỉ bánh cáy được làm bởi những nghệ nhân làng Nguyễn (huyện Đông Hưng) mới là loại ngon nhất và có tiếng nhất.
Từ thành phố Thái Bình theo quốc lộ 10 tới thị trấn Đông Hưng, rẽ trái sang quốc lộ 39, đi một đoạn là tới làng Nguyễn quê hương của bánh cáy. Làng Nguyễn rất nổi tiếng với các sản phẩm của nghề dệt, nghề chế biến thực phẩm song đồ quí tiến vua thì chỉ có bánh cáy. Các cụ già trong làng kể lại: ngày xưa khi quan đại thần triều đình đi kinh lý vùng châu thổ, khi qua làng Nguyễn được dân dâng lên tiến vua vào mỗi dịp tết đến.
Làm bánh cáy khá phức tạp. Nguyên liệu chính của bánh cáy là gạo nếp, nhưng các nguyên liệu phụ thì rất nhiều như: gấc, quả hoặc là lá dành dành, lạc, vừng, cà rốt, gừng, vỏ quýt, mỡ lợn.
Gạo nếp làm bánh được chia làm 2 phần, một phần đồ xôi với nước quả gấc tạo nên màu hồng thắm; phần còn lại đồ xôi với nước quả dành dành tạo nên màu vàng tươi. Hai loại xôi này đều được giã bằng chày như làm bánh giầy. Sau khi giã nhuyễn đều, cán mỏng, cắt thành lát như mứt bí rồi sấy khô. Sấy xong cho vào chảo mỡ lợn đang sôi đảo đều tới khi lát bánh thơm giòn.
Các nguyên liệu phụ như lạc, vừng được rang chín ròn, xát bỏ vỏ. gạo nếp hoa vàng được rang nổ bỏng, nở tung, sạch trấu, dậy mùi thơm. Mỡ lợn khẩu muối đường hơn nửa tháng, đem ra thái nhỏ như hạt lựu, xào ngọt lấy độ trong, giòn. Cà rốt xào nước đường, nước gừng, vở quýt tươi được chuẩn bị đầy đủ.
Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị trộn đều với đường mía, hâm nóng trên chảo đến khi đạt tới mùi thơm kỹ thuật thì đưa vào khuôn gỗ được chuẩn bị sẵn có lót vừng bên trong, nhồi nén cho bánh trở nên cứng, sau đó lấy ra cho vào bao bì, ta sẽ được bánh cáy thành phẩm. Bánh không phơi nắng, không sấy qua lửa nhưng để được rất lâu nếu làm đúng kỹ thuật.
Nghe tên bánh cáy nhiều người ngỡ đây là loại bánh làm từ con cáy biển, nhưng không phải. Bánh cáy được làm hoàn toàn bằng gạo nếp, lạc, vừng và các gia vị cũng như các loại hoa lá để tạo mầu cho bánh. Dân gian có truyền thuyết rằng loại bánh này là do thần cáy biển ban cho. Thuở ấy, cả một vùng phía tây tỉnh Thái Bình vẫn còn là những bãi lầy ven biển. cửa biển Đan Nhai cách không xa làng Nguyễn là mấy Không biết truyền thuyết kia đúng được bao nhiêu phần nhưng nếu nhìn kỹ lát bánh cáy, những màu vàng trắng xen lẫn hồng cam cho ta cảm giác nó giống như trứng cáy. Cũng có thể đây là lý do mà loại bánh cổ truyền này có tên là bánh cáy. Nhưng có lẽ do loại bánh cổ truyền này có vị hơi cay khi ăn nên gọi là bánh cay, rồi dần dần gọi lệch sang thành bánh cáy.
Những hôm tiết thời se lạnh, có đĩa bánh cáy xắt miếng, ăn nhẩn nha bên ấm trà xanh nóng thì thật tuyệt vời. Cảm giác ngọt, bùi, béo đan chen độ giòn lép xép, độ dẻo, độ dai mềm mại, người ăn thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Vị gừng hơi cay, nhưng nóng làm cho người ăn cảm giác như khỏe ra, tiết trời như ấm lại.